سامانه جامع مدیریت ریسک داتا با هدف پاسخ به یکی از مهمترین چالشهای بانکها و سازمانهای بزرگ طراحی شده است؛ چالشی که از نبود دید یکپارچه نسبت به ریسکها آغاز میشود و تا ضعف در تحلیل، پایش و تصمیمگیری ادامه پیدا میکند.
در بسیاری از سازمانها، اطلاعات مربوط به ریسکهای مختلف از جمله ریسک بازار، اعتبار، نقدینگی، عملیاتی و امتثال بهصورت پراکنده در واحدهای مختلف نگهداری میشود و همین موضوع مانع از شکلگیری تصویری جامع و قابل اتکا از وضعیت ریسک سازمان میشود. از سوی دیگر، اتکا به روشهای سنتی و ابزارهای دستی مانند اکسل، علاوه بر کندی فرآیندها، احتمال بروز خطا را افزایش میدهد و تصمیمگیری بهموقع را دشوار میکند. نبود ابزارهای دقیق برای تعریف و پایش ریسکپذیری سازمان، ضعف در مدیریت رویدادهای ریسک عملیاتی، دشواری در تحلیل اثر ریسکها بر سودآوری و سرمایه، پیچیدگی در تهیه گزارشهای رگولاتوری و همچنین ضعف در فرهنگسازی مدیریت ریسک، از دیگر مسائلی است که این سامانه برای حل آنها توسعه یافته است.
رویکرد اصلی سامانه مدیریت ریسک داتا بر جامعیت، یکپارچگی و هوشمندسازی استوار است.
این سامانه تمامی انواع اصلی ریسک از جمله ریسک اعتباری، بازار، عملیاتی، نقدینگی، راهبردی و امتثال را در قالب یک پلتفرم واحد پوشش میدهد و با بهرهگیری از مدلهای آماری و هوش مصنوعی، امکان تحلیل پیشرفته دادهها، شناسایی الگوها، پیشبینی سناریوها و ارزیابی پیچیدگی ریسکها را فراهم میکند. همچنین بسیاری از فرآیندهای مرتبط با مدیریت ریسک از جمله جمعآوری دادهها، ثبت رویدادها، ارزیابی ریسک، محاسبه شاخصها و تولید گزارشها بهصورت خودکار انجام میشود. قابلیت مدلسازی و شبیهسازی سناریوهای مختلف مانند بحرانهای اقتصادی یا نوسانات شدید بازار نیز به سازمان کمک میکند تا میزان تابآوری خود را در شرایط مختلف ارزیابی کند. علاوه بر این، سامانه امکان تعریف و پایش مستمر شاخصهای ریسکپذیری را فراهم کرده و در صورت خروج از حدود مجاز، هشدارهای لازم را ارائه میدهد.
در یک نگاه کلی، رویکرد و مزیت اصلی سامانه جامع مدیریت ریسک داتا بر پایههای زیر استوار است:
- جامعیت و یکپارچگی
- هوشمندسازی و تحلیل پیشرفته
- اتوماسیون فرآیندها
- مدلسازی و شبیهسازی سناریوها (Stress Testing & Scenario Analysis
- پایش مستمر ریسکپذیری (Risk Appetite Monitoring)
خدمات سامانه مدیریت ریسک داتا در قالب ماژولهای تخصصی مختلف ارائه میشود.
در حوزه مدیریت ریسک اعتباری، امکان امتیازدهی اعتباری مشتریان، مدلسازی ریسک نکول، پایش پرتفوی اعتباری و ارزیابی وثایقفراهم شده است.
در بخش مدیریت ریسک بازار، شاخصهایی مانند VaR، ES و تحلیل حساسیت محاسبه شده و ریسک نرخ بهره، نرخ ارز، سهام و کالا پایش میشود.
ماژول مدیریت ریسک عملیاتی نیز قابلیت ثبت و تحلیل رویدادهای ریسک، شناسایی نقاط ضعف فرآیندها، ارزیابی ریسکهای سایبری و امنیتی و همچنین مدیریت تداوم کسبوکار و بازیابی فاجعه را در اختیار سازمان قرار میدهد.
در حوزه ریسک نقدینگی نیز شاخصهایی مانند LCR و NSFR پایش شده و سناریوهای تنش نقدینگی مدلسازی میشود. همچنین ماژول مدیریت ریسک راهبردی و امتثال، ریسکهای مرتبط با اهداف بلندمدت سازمان و میزان انطباق با قوانین و مقررات را ارزیابی میکند.
در کنار این بخشها، موتور تحلیل پیشرفته سامانه قابلیت اجرای Stress Test، تحلیل سناریو و شبیهسازی مونتکارلو را دارد وداشبوردهای مدیریتی آن امکان مشاهده جامع پروفایل ریسک سازمان و تولید گزارشهای مدیریتی و نظارتی را فراهم میکند.
کاربرد عملی این سامانه را میتوان درفرآیند اعطای تسهیلات مشاهده کرد. در شرایطی که بانک نیاز به ارزیابی دقیق ریسک اعتباری یک شرکت برای اعطای تسهیلات کلان دارد، سامانه با اتصال به دادههای داخلی و خارجی، پروفایل ریسک مشتری را بهصورت خودکار ایجاد میکند. مدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی احتمال نکول تسهیلات را محاسبه کرده و امتیاز ریسک نهایی را ارائه میدهند تا مدیر اعتبارات بتواند سریعتر و با اطمینان بیشتری تصمیمگیری کند و از ورود به پروندههای پرریسک جلوگیری شود.
کاربرد عملی دیگر سامانه مدیریت ریسک داتا در حوزه ریسک عملیاتی است. در شرایطی که مثلا خطاهای مکرر در ورود نرخ ارز منجر به زیان مالی شده باشد، سامانه با ثبت رویدادها و انجام تحلیل ریشهای، علت اصلی را شناسایی کرده و پیشنهاد پیادهسازی تأیید دو مرحلهای برای تراکنشهای حساس را ارائه میدهد. با اجرای این گردشکار، احتمال تکرار خطا بهشدت کاهش یافته و از زیانهای مالی جلوگیری میشود.
در نهایت، تأثیر این سامانه بیش از هر چیز در کاهش ریسک و افزایش ثبات و سودآوری پایدار سازمان قابل مشاهده است. شناسایی، ارزیابی و کنترل مستمر ریسکها باعث میشود سازمان در برابر شوکهای احتمالی مقاومتر شود و احتمال بروز زیانهای سنگین کاهش یابد. از سوی دیگر، بهبود مدیریت ریسک اعتباری به ارتقای فرآیند اعطای تسهیلات و افزایش نرخ وصول مطالبات کمک میکند. این سامانه بهصورت غیرمستقیم بر اثربخشی فعالیتهای بازاریابی نیز اثرگذار است، چرا که سازمانی با ثبات بیشتر و سابقه ریسک پایینتر، اعتماد بیشتری در میان مشتریان و سرمایهگذاران ایجاد میکند و میتواند پرتفوی خود را به سمت فعالیتها و مشتریان کمریسکتر و سودآورتر هدایت کند.
برای مشاوره درمورد سامانه مدیریت ریسک داتا میتوانید از طریق فرم پایین یا شماره تلفنهای داتا با ما در ارتباط باشید.
